Інструментальні стратегії оцінки валютного ризику в банківській системі ризик-менеджменту

Анотація

Валютний ризик є одним з домінантних факторів ризику, з яким постійно стикаються фінансові установи, особливо в умовах глобалізації та інтеграції фінансових ринків. Його актуальність значно посилюється високою волатильністю валютних курсів, політичною нестабільністю та іншими макроекономічними турбуленціями, характерними для сучасного економічного середовища. Неадекватна оцінка та управління валютним ризиком може призвести до значних фінансових втрат для банківської установи, а в окремих випадках – до її банкрутства.
Сучасні тенденції розвитку фінансових ринків, такі як зростання ролі неструктурованих даних та нових технологій, вимагають розробки нових методологічних підходів до оцінки валютного ризику. Водночас існуючий арсенал інструментів потребує подальшого розвитку. Застосування більш складних і точних моделей дозволить банкам ефективніше управляти своїми валютними ризиками та підвищити стійкість до зовнішніх шоків.
Метою дослідження є розробка комплексного підходу до оцінювання валютного ризику на основі сучасних інструментальних методів прогнозування, зокрема методів аналізу часових рядів, факторного аналізу, регресійного аналізу та нейронних мереж в системі ризик-менеджменту банку в умовах цифровізації.
Результати дослідження демонструють ефективність запропонованого підходу. За допомогою факторного та регресійного аналізу ідентифіковано ключові фактори, що впливають на динаміку ключових валют, а саме курсів євро, долара США та фунта стерлінгів. Побудовані нейронні мережі дозволили створити достовірні прогнози валютних курсів, що є необхідною умовою для ефективного управління валютним ризиком в системі ризик-менеджменту. Отримані результати можуть бути використані банками для розробки ефективного моделювання сценаріїв поведінки в умовах ризиків та розробки успішних стратегій хеджування та попередження кризових ситуацій.