ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Анотація
Метою статті є аналіз реакції українського банківського сектору на невизначеність. Дослідження ідентифікує глобальні (кризи, конфлікти, технологічні зміни, екологічні виклики) та національні (анексія, військова агресія) події, що впливають на банківський сектор. Обґрунтовується двоїстий вплив невизначеності на його діяльність. Актуальність роботи для України, що зіткнулася з безпрецедентними викликами, підкреслює нагальну потребу такого аналізу.
Сучасний світ характеризується зростанням невизначеності, яка значно впливає на банки. Війна в Україні посилила турбулентність, створивши нові ризики для ліквідності, капіталізації та прибутковості. Проаналізовано показники функціонування банківського сектору України за 2008-2025 роки. Розглянуто динаміку кредитної діяльності, залучення коштів, ефективності та якості активів (рентабельність, частка непрацюючих кредитів). Визначено, що невизначеність породжує як загрози (зростання кредитних ризиків, волатильність ринків, проблеми з ліквідністю, кіберзагрози, відтік капіталу, паніка вкладників), так і можливості (інновації, нові продукти, нетрадиційні джерела доходу, ефективніше управління ризиками, соціальна відповідальність, консолідація ринку).
Аналіз показав, що найскладніший період для банків припав на 2014-2017 роки, збігаючись з військовою агресією та анексією. Цей період характеризувався падінням кредитування, погіршенням фінансових показників (негативна рентабельність) та зростанням частки непрацюючих кредитів, що свідчить про неготовність менеджменту. Однак, у 2018-2024 роках банківський сектор демонструє впевнене відновлення, незважаючи на пандемію та повномасштабну війну. Спостерігається стабільне зростання залучених депозитів, що вказує на зростання довіри та збільшення ресурсної бази. Кредитування мало незначну висхідну траєкторію зі зменшенням у роки значних подій, тоді як вкладення у цінні папери демонструють стійку висхідну тенденцію. Показники рентабельності активів та капіталу швидко відновилися до позитивних рівнів. Частка непрацюючих кредитів, досягши піку, стабільно знижувалася, а також покращилася станом на кінець 2024 року, незважаючи на війну. Це вказує на роботу банків з проблемними активами та поліпшення якості нових кредитів. Здатність банківської системи адаптуватися до шоків є вирішальною для підтримання економічної стабільності. Позитивні показники можуть бути наслідком ефективного антиризикового управління.
Подальші дослідження включатимуть побудову економіко-математичної моделі для кількісної оцінки взаємозв’язку між ефективністю банківського сектору та невизначеністю, що дозволить проаналізувати динамічні процеси та розробити точніші прогнози.
Завантаження
Посилання
Ozturk Danisman, G., & Tarazi, A. (2024). Economic policy uncertainty and bank stability: Size, capital, and liquidity matter. The Quarterly Review of Economics and Finance, 93, 102–118. doi: https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.11.008
Yao, J., & Fan, J. (2025). The impact of policy uncertainty and risk taking on the credit resource allocation of urban commercial banks. International Review of Economics & Finance, 97, 103766. https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103766
Batten, J. A., Boubaker, S., Kinateder, H., Choudhury, T., & Wagner, N. F. (2023). Volatility impacts on global banks: Insights from the GFC, COVID-19, and the Russia-Ukraine war. Journal of Economic Behavior & Organization, 215, 325–350. doi: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.09.016
Ozili, P. K., Okeke, E. N., & Obiora, K. I. (2024). Wartime monetary policy: Monetary policy options to adopt during war. Reference Module in Social Sciences. Elsevier. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-44-313776-1.00261-0
Alam, A. W., Yu, Q., Bai, S., & Banna, H. (2025). Local economic uncertainty, bank efficiency, and financial risk. Finance Research Letters, 81, 107508. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107508
Jing, W., & Hsiao, C. Y.-L. (2025). Economic policy uncertainty and the risk of Chinese commercial banks. Finance Research Letters, 81, 107437. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107437
Boungou, W., Dufau, B., Fawaz, M., & Dash, D. P. (2025). Energy uncertainty index and European banks. Economics Letters, 247, 112122. doi: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.112122
Huang, S., Wang, Y., Liang, Y., Fu, R., & Chen, G. (2025). Impact and transmission mechanism of China’s climate policy uncertainty on bank risk-taking. Energy Economics, 143, 108214. doi: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108214
Niu, J. (2024). Liquidity hoarding and bank profitability: The role of economic policy uncertainty. Finance Research Letters, 68, 106003. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106003
Murad, S. M. W., Pathan, S., Durand, R. B., & Zheng, C. (2025). Understanding bank-level uncertainty: New insights into banking activity and its macroeconomic impacts. International Review of Economics & Finance, 104258. doi: https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104258
Vuong, G. T. H., Nguyen, Y. D. H., Nguyen, M. H., & Wong, W.-K. (2024). Assessing the impact of macroeconomic uncertainties on bank stability: Insights from ASEAN-8 countries. Heliyon, 10(11), e31711. doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31711
Tkachenko, O. (2022). Transformation of financial management in the banking sector of Ukraine during the war. Scientific Notes of the National University of Ostroh Academy. Series: Economics, 27, 73–80. doi: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2022-27(55)-73-80 (in Ukrainian)
Siniahovskyi, Yu. (2023). Measures to restore the operations of Ukrainian banks in the context of war. International Scientific Journal «Internauka». Series: Economic Sciences, 5(1), 80–85. doi: https://doi.org/10.25313/2520 2294 2023 5 8849 (in Ukrainian)
Krykhovetska, Z., & Myhovych, T. (2023). The role of banks with state participation in ensuring financial stability of the national economy in conditions of war. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 4, 53–63. doi: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.4.53 (in Ukrainian)
Veretelnikov, I. (2023). Banking sector in the conditions of war: features of state regulation. Theory and Practice of Public Administration, 1, 56–71. doi: http://doi.org/10.26565/1727-6667-2023-1-04 (in Ukrainian)
Shushkova, Yu. V., Parfenyuk, Ye. I., & Turba, R. B. (2023). Peculiarities of bank lending and means of stabilizing business financial support in Ukraine during the war. Business Inform, 9, 213–221. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-9-213-221 (in Ukrainian)
Hrabchuk, O., & Maretska, O. (2023). Ensuring the effectiveness of the active banking operations mechanism in war conditions. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 22, 75–80. doi: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.22.75 (in Ukrainian)
Sokolovska, I. P., & Pieikov, O. V. (2024). The national phenomenon of profitability of banks in the conditions of wartime. Business Inform, 2, 184–193. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-2-184-193 (in Ukrainian)
Drobyazko, A. O., Berezovyk, V. M., & Borschuk, O. S. (2024). Dynamics of development of banks with foreign investments in Ukraine in the conditions of war. Finance of Ukraine, 4, 71–88. (in Ukrainian)
Yasinovska, I. F., & Sheremeta, L. M. (2024). Banking risk management during the wartime. Business Inform, 11, 237–246. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-11-237-246 (in Ukrainian)
Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2022). The World Uncertainty Index. Working Paper, 29763. doi: https://doi.org/10.3386/w29763
Цю роботу ліцензовано за Міжнародня ліцензія Creative Commons Attribution 4.0.
