Системно-інтегративний підхід до формування конкурентної стратегії банку в умовах ринкової невизначеності

Анотація

В умовах глобальної геополітичної турбулентності та воєнних викликів банківський сектор України стикається з безпрецедентним рівнем невизначеності, що вимагає докорінної трансформації підходів до стратегічного управління. Об’єктом дослідження є процеси формування та реалізації конкурентної стратегії комерційного банку, а ключовими характеристиками - динамічність зовнішнього середовища, агресивність конкуренції та волатильність ресурсної бази.

Постановка проблеми. Основна проблема, що досліджується, полягає у неефективності традиційних статичних моделей планування в умовах перманентних кризових явищ. Банки потребують динамічних систем підтримки прийняття рішень, здатних у реальному часі адаптувати параметри управління (зокрема, відсоткові ставки) у відповідь на структурні зрушення ринку та дії конкурентів.

Невирішені аспекти проблеми. Незважаючи на наявні дослідження, залишається невирішеним питання створення комплексної моделі, яка б інтегрувала інструментарій динамічної кластеризації конкурентного середовища безпосередньо з процесами ігрової оптимізації цінових рішень. Існуючі підходи часто ігнорують нелінійні зворотні зв’язки та часові лаги реакції клієнтів на зміну ставок.

Мета статті. Метою роботи є розробка та наукове обґрунтування адаптивної моделі формування конкурентної стратегії комерційного банку, що базується на поєднанні системної динаміки, багатовимірного статистичного аналізу та теорії ігор для забезпечення фінансової стійкості та максимізації прибутку.

Виклад основного матеріалу. У статті запропоновано концептуальну архітектуру моделі, реалізовану в середовищі імітаційного моделювання (Vensim/Simulink). Вона включає блоки моніторингу зовнішнього середовища, формування базових обсягів активів і пасивів та імітації дій конкурентів. Застосовано метод динамічної кластеризації для ідентифікації релевантної групи конкурентів. Розроблено динамічну модифікацію моделі Монті-Кляйна, яка враховує інерційність попиту (часові лаги) та обмеження ліквідності. Для знаходження оптимальних ставок використано принцип гарантованого результату (пошук сідлової точки min-max).

Висновки. Результати моделювання доводять, що запропонований підхід дозволяє банку знаходити точку динамічної рівноваги, забезпечуючи максимізацію чистого відсоткового доходу навіть за умов агресивної протидії конкурентів. Практичне значення роботи полягає у наданні менеджменту інструментарію для переходу від реактивного реагування до проактивного управління ринковою позицією.