Цифрові інструменти ризик-менеджменту банку в системі забезпечення фінансової стійкості

Анотація

Об’єктом даного дослідження виступає процес взаємодії регуляторних вимог і цифрових технологій у системі ризик-менеджменту сучасного банку. Ключовими характеристиками досліджуваного об’єкта є його висока інтегрованість у міжнародну архітектуру банківського регулювання (стандарти Basel III, МСФЗ 9) та активне використання інноваційних технологічних рішень, таких як машинне навчання, Big Data-аналітика, RegTech-інструменти та хмарні сервіси для забезпечення операційної безперервності діяльності.

Постановка проблеми. Основна проблема дослідження полягає у докорінній зміні логіки функціонування банківського ризик-менеджменту під тиском подвійного впливу: жорстких регуляторних обмежень та стрімкого технологічного прогресу. В умовах макроекономічної нестабільності та воєнних шоків ризик-менеджмент перестає бути лише внутрішньою функцією контролю, перетворюючись на стратегічний інструмент забезпечення загальної фінансової стійкості банківської установи.

Нерозв’язані аспекти. Незважаючи на значну кількість наукових праць, цифровізація та регуляторні аспекти часто розглядаються як ізольовані процеси. Зокрема, недостатньо дослідженим залишається системний взаємозв’язок між конкретними регуляторними нормативами та розвитком цифрових аналітичних інструментів, а також те, як саме ці технології допомагають банкам стабілізувати індикатори капіталу (Н2) та ліквідності (LCR) у режимі реального часу.

Мета статті. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування ролі регуляторних нормативів як інституційного імпульсу для цифровізації ризик-менеджменту та визначення механізмів впливу цифрових інструментів на забезпечення фінансової стійкості банку в динамічному середовищі.

Основний матеріал. У статті проаналізовано нормативну базу Національного банку України та міжнародні стандарти (ICAAP, ILAAP), що формують вимоги до аналітичної інфраструктури банків. Досліджено практичні кейси провідних установ (ПриватБанк, Ощадбанк) щодо впровадження хмарних технологій та ШІ. Використано методи логічного узагальнення та графічного моделювання для розробки чотирирівневої схеми взаємодії регуляторних вимог, цифрових інструментів, параметрів ризику та індикаторів стійкості.

Висновки. Авторами доведено, що між регуляторними нормами та цифровізацією існує стійкий двосторонній зв’язок: регуляторні вимоги виступають інституційним імпульсом цифровізації, тоді як цифрові інструменти забезпечують зниження параметрів ризику та стабілізацію регуляторних індикаторів. Отримані результати мають теоретичне значення для розвитку концепції фінансової стійкості банку та практичне значення для удосконалення систем управління ризиками в умовах динамічного регуляторного середовища.