Проблеми визначення кредитоспроможності позичальника

doi:10.26565/2786-4995-2023-4-04

Олексій Мірошник Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9220-9877
Світлана Шубіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0266-5893
Валерія Шульга АТ "ПриватБанк" https://orcid.org/0009-0003-7870-5561

DOI: https://doi.org/10.26565/2786-4995-2023-4-04

Ключові слова: кредитоспроможність позичальника, оцінка кредитоспроможності, методи оцінки, кредитоспроможність в умовах війни, кредитний скоринг

Анотація

У статті розглядаються проблеми визначення кредитоспроможності позичальника. Автори статті визначають кредитоспроможність позичальника як здатність позичальника своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями перед кредитором, що визначається на основі оцінки його фінансового стану, прогнозу розвитку діяльності та інших факторів, що впливають на його здатність погасити кредит.

Автори статті виділяють внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на кредитоспроможність позичальника в Україні. До внутрішніх факторів належать: економічна ситуація, регуляторна політика, кредитна історія та кредитний рейтинг, відсутність фінансової грамотності. До зовнішніх факторів належать: глобальна економічна ситуація та політичний клімат.

У статті також обговорюються проблеми визначення кредитоспроможності позичальника в умовах війни. Автори статті відзначають, що в умовах війни кредитоспроможність позичальників може різко знижуватися. Це пов'язано з такими факторами, як зниження рівня доходів, зростання витрат, зниження попиту на товари та послуги, нестабільність економічної ситуації.

Для вирішення проблем визначення кредитоспроможності позичальника в умовах війни автори статті пропонують такі рекомендації: 1) Широке використання штучного інтелекту. ШІ дозволяє враховувати більшу кількість факторів, які впливають на кредитоспроможність позичальника, і адаптувати модель кредитного скорингу до змін економічної ситуації. 2) Розширення набору даних про фінансовий стан позичальника. Фінансові установи повинні використовувати більше джерел даних для оцінки фінансового стану позичальника, включаючи неструктуровані дані, такі як соціальні мережі та дані про поведінку. 3) Розробка нових методів оцінки кредитоспроможності позичальників. Фінансові установи повинні розробляти нові методи оцінки кредитоспроможності позичальників, які враховують особливості умов війни. 4) Налагодити співпрацю фінансових установ з державними органами та іншими організаціями для отримання додаткових даних про фінансовий стан позичальників. Це дозволить фінансовим установам отримати більш повну картину фінансового стану позичальників. 5) Популяризувати фінансову грамотність серед населення. Це дозволить позичальникам краще розуміти свої фінансові зобов'язання і приймати більш обґрунтовані рішення про кредитування.

Впровадження цих рекомендацій дозволить фінансовим установам підвищити точність оцінки кредитоспроможності позичальників і, відповідно, зменшити кредитні ризики в умовах війни.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Олексій Мірошник , Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

к.е.н., доцент

Світлана Шубіна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к.е.н.,доцент

Валерія Шульга, АТ "ПриватБанк"

менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів
та їх рахунків

Посилання

Astaf'eva, K. O. (2015). Assessment of creditworthiness of enterprises taking into account tax debts. In Socio-economic and legal foundations of the modern state in the context of globalization: International science and practice conference, February 20–21, 2015: theses add. Kyiv (pp. 74–77). [in Ukrainian]

Black, J., Hashimzade, N., & Myles, G. (2012). Oxford dictionary of Economics. New York: Oxford University Press.

Vyhovsky, V. G. (2013). Determination of creditworthiness in economic literature: Evaluation of approaches. Bulletin of ZHTU. Series: Economic Sciences, 2(64), 206–212. [in Ukrainian]

Gup, B. E. (2011). Banking and financial institutions: A guide for directors, investors, and counterparties. Hoboken, NJ: Wiley.

Omelechko, D. (2023). Assessment of creditworthiness of bank borrowers. Qualification work on specialty 051 "Economics," OPP "Economic Cybernetics." National Aviation University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv. [in Ukrainian]

Smoleva, T. M. (2017). Assessment of the borrower's creditworthiness: Problems and prospects. In Accounting and control in business management: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference, September 19-20, 2017. Kyiv: Eksklyuzyv-Sistem. URL: https://bit.ly/3tyFrCb [in Ukrainian]

Anderson, B. S. (2009). Developing Credit Scorecards Using SAS Credit Scoring for Enterprise Miner 5.3. Cary: SAS Institute Inc.

Hong Kong Monetary Authority. (2020). Alternative Credit Scoring of Micro-, Small and Medium-sized Enterprises. URL: https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/financialinfrastructure/alternative_credit_scoring.pdf

World Bank Group. (2019). Credit scoring approaches guidelines. URL: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/935891585869698451-0130022020/original/CREDITSCORINGAPPROACHESGUIDELINESFINALWEB.pdf

Schroer, A. (2021). AI and the Bottom Line: 20 Examples of Artificial Intelligence in Finance. Uniting People Tech. URL: https://builtin.com/artificial-intelligence/ai-finance-banking-applications-companies