Кластеризація банківської системи України і її оптимальні критерії

Анотація

У статті дана коротка характеристика сучасного стану банківської системи України і на підставі цього актуалізоване питання про необхідність підвищення ефективності банківського нагляду. Відповідно до змін основного підходу до банківського нагляду − розподілу банків на групи виходячи з розмірів активів і переходом до кластеризації банків − було проаналізовано основні критерії такого розподілу відповідно до світової практики і виведено рекомендації зі зваженого вибору критеріїв кластеризації. Застосування кластерного підходу при здійсненні банківського нагляду дозволяє: оптимізувати навантаження на співробітників органів нагляду у сфері контролю; визначити найактуальніші напрями для аналізу операцій банку; скоординувати активність наглядових структур, фінансового моніторингу, валютного контролю. У більшості країн світу наглядові органи використовують офіційно визнану бальну систему оцінки банків CAMELS. Дана система використовується і НБУ для визначення рейтингу банку на підставі проведеної комплексної інспекції, вона дозволяє визначити загальний стан всіх напрямів діяльності банку на підставі оцінки шести складових − достатності капіталу, якості активів, ефективності управління, динаміки доходів, ліквідності і чутливості до ризиків. Також можлива кластеризація банку за походженням капіталу і якості активів.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що НБУ, чітко не прописавши критерії, на яких здійснюється кластеризація, ускладнює розуміння сутності такої процедури і створює підстави для ухвалення непрозорих рішень і суб'єктивної оцінки діяльності банку. Розроблені Національним банком України критерії розділення банків на кластери нормативно неврегульовані і непрозорі, що підсилює додаткові ризики для банків і дестабілізує фінансовий ринок.